第144章 深度求索 (第1/3页)
半小时后。
茶楼最里面的小包厢。
梁文丰在窗边，低头看着楼下那条湿漉漉的石板路。
刚才边学章展示的模型，确实漂亮。
回测曲线太顺，回撤控制太稳，因子拆分也不像一个人闭门造车能做出来的东西。
做量化的人，最怕两种东西。
一种是彻底没用，另一种，是看起来太有用。
后者往往会更危险。
“边先生。”
梁文丰转过身，开口第一句就很直接。
“你的模型，有没有可能过拟合？”
边学章端着茶杯的手顿了一下。
徐进也看向他。
包厢里的气氛瞬间凝固，陈默也没有替他回答的打算。
他对边学章寄予厚望，但没有人生来就是天才。
边学章沉默了几秒，然后把电脑重新打开。
“有。”
梁文丰眼神微动。
边学章推了推眼镜，屏幕光照在他有些发白的脸上。
“所以我做了三组剔除。”
“第一组，剔除极端行情年份。”
“第二组，随机打乱部分样本窗口。”
“第三组，把流动性差、停牌多、成交冲击大的股票单独拉出来测。”
他点开几张图。
收益曲线没有之前那么漂亮。
甚至有一段明显回撤。
边学章指着那段回撤。
“这里是模型最难看的地方。”
徐进身体往前倾了一点。
边学章继续道：“但它没有死。参数调整后，收益下降，波动上升，可逻辑还在。”
“如果一个模型只在最好看的样本里赚钱，那叫幻觉。”
“它在难看的样本里还能活着，才有资格继续烧钱。”
包厢里没人说话。
梁文丰盯着屏幕看了很久，随后说道：“在市场挨了不少打吧。”
边学
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